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什么是波動率套利
波動率套利策略通常是通過建立一個由期權(quán)及其基礎(chǔ)資產(chǎn)組成的中性對沖投資組合來實現(xiàn)的。買入某期權(quán)，同時沽空其基礎(chǔ)資產(chǎn)，這種投資組合相當(dāng)于做多波動率。如果最終證實，該基礎(chǔ)資產(chǎn)的實際波動率高于交易時期權(quán)的隱含波動率，那么該策略將會獲利。相反，賣出某期權(quán)，同時買入其基礎(chǔ)資產(chǎn)，這樣的投資組合相當(dāng)于做空波動率。如果該基礎(chǔ)資產(chǎn)的實際波動率最終低于期權(quán)的隱含波動率，那么這種策略就會獲利。
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