資本充足率に続いて、流動(dòng)性指標(biāo)は日増しに

監(jiān)督層に近い関係者が昨日、「第一財(cái)経日?qǐng)?bào)」に明らかにした。

関係者によると、監(jiān)督層は銀行の設(shè)立を希望しているという。

流動(dòng)性指標(biāo)に警鐘を鳴らす

最近、國內(nèi)の銀行業(yè)の流動(dòng)性リスクが上昇の兆しを見せている。

上記の関係者によると、第4回経済金融情勢(shì)分析通達(dá)會(huì)では、銀監(jiān)會(huì)の劉明康主席もこの問題について特別に展開した。

規(guī)制層の內(nèi)部データによると、銀行業(yè)金融機(jī)関の流動(dòng)性の割合は2008年末以來ずっと減少している。2008年12月、2009年12月、2010年6月、2010年9月、流動(dòng)性の割合はそれぞれ49.8%、46.4%、44.7%と43.5%である。

それ以外に、2009年の貸付けの急速な増加に伴って、中國銀行業(yè)の中長期の貸付けの比率も明らかな上昇があって、同期の定期預(yù)金の占める割合は下がる局面が現(xiàn)れます。

ある國有大行員は、1リットルごとに資産期間の誤配分が商業(yè)銀行の管理流動(dòng)性に一定の圧力を與えたと述べました。

レギュレータの內(nèi)部データによると、2008年6月末の銀行業(yè)の中長期貸付は51.6%を占め、2010年9月末の時(shí)點(diǎn)では60%に上昇した。定期預(yù)金は2008年6月末の割合が40.7%で、2010年9月末には38.2%に減少した。

上記の二つの変化はレギュレータの高度な警戒を引き起こした。

実は、我が國の銀行業(yè)の資金源は主に預(yù)金の吸収を主としています。

制度設(shè)計(jì)において、監(jiān)督層は銀行業(yè)の預(yù)金比を75%以下に抑えるように要求しています。つまり銀行ローンの規(guī)模は預(yù)金規(guī)模の75%を超えてはいけません。

そのため、中國銀行業(yè)の流動(dòng)狀況は一貫して良好である。

金融危機(jī)の中で、リーマン、ベルストンが流動(dòng)性悪化で倒産しました。

流動(dòng)性リスクの監(jiān)視強(qiáng)化も今回の金融危機(jī)の教訓(xùn)の一つです」

上記の國有大手業(yè)者によると、バーゼル?yún)f(xié)定Ⅲは新たな流動(dòng)性指標(biāo)を?qū)毪筏俊?/p>

バーゼル議定書Ⅲを參考にして、銀監(jiān)會(huì)は新四工具実施要求書（討論稿）に流動(dòng)性指標(biāo)を加え、（流動(dòng)性カバー率）LCR、（純安定資金比率）NSFRに100%を要求した。

上記の関係者によると、監(jiān)視層はLCRとNSFRは現(xiàn)行の流動(dòng)性モニタリング指標(biāo)に比べて、より微細(xì)で展望性が高いと考えています。

現(xiàn)在、我が國の銀行業(yè)は全體的にすでに目標(biāo)に達(dá)しています。大手銀行の狀況は小さい銀行より優(yōu)れています。

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月間日平均でローンを預(yù)けて流動(dòng)性を監(jiān)視する。

LCRとNSFRの指標(biāo)はまだ実施されていませんが、現(xiàn)在の流動(dòng)性リスクの上昇狀況について、上記の関係者は、銀行に資産の流動(dòng)性と融資源の安定性管理をさらに強(qiáng)化するよう求めていることを明らかにしました。

「監(jiān)督層はまた、銀行業(yè)に流動(dòng)性リスクを重視する圧力テストを要求する」

同関係者によると、慎重原則に従って圧力狀況を設(shè)定し、各リスク要素の関連性を十分に考慮した上で、自身の業(yè)務(wù)の複雑さに応じて、少なくとも四半期ごとにストレステストを?qū)g施する。

実際には、2009年のクレジットカードの高成長により、2010年上半期の預(yù)金殘高比が急上昇し、中國の銀行業(yè)の潛在的な流動(dòng)性問題が少なからず暴露されました。

我が國の銀行業(yè)の貸付けは比較的に流動(dòng)性の指標(biāo)が多くて月末、シーズン末の時(shí)のデータで、商業(yè)銀行の機(jī)関の內(nèi)部も月末、季末を業(yè)績の審査の時(shí)にします。

このような圧力の下で、季節(jié)の末ごとに、貯金を吸収して商業(yè)銀行の仕事の重點(diǎn)になりました。

多くの銀行の“規(guī)模のコンプレックス”は根強(qiáng)くて、市場(chǎng)の順位とシェアに熱中して、一方的に時(shí)間の規(guī)模の審査を重視して、高利が収蔵して、規(guī)則に違反して保管する現(xiàn)象が何度も禁止されています。

上記の関係者によると。

9月には、銀監(jiān)會(huì)はまた、上海、河北、山東、深センなど多くの地域に及んでいます。複數(shù)の銀行が摘発されました。

ある國有大手銀行関係者は、このような価格交渉能力とリスクコントロールを犠牲にすることを代価とする短期化行為は、監(jiān)督管理データを歪ませるだけでなく、資金市場(chǎng)の需給狀況を歪め、銀行システムの內(nèi)部流動(dòng)性の変動(dòng)を激化させると考えています。

これらの問題について、上記の関係者によると、規(guī)制層は銀行に月間の日平均預(yù)金ローンの統(tǒng)計(jì)制度を確立し、月間の日平均預(yù)金ローンによって流動(dòng)性のレベルを監(jiān)視するよう求めている。

月末、季末時(shí)點(diǎn)のデータで業(yè)績を評(píng)価する非科學(xué)的なやり方を放棄します。